随着IT技术的进步,在证券交易领域,系统化交易进入了高速发展期,借助强大的计算机系统,高频交易可以短时间内产生巨大的交易量。极速的交易系统是一把双刃剑,在享受速度的同时,潜在的交易风险可能被放大并引发市场性风险。

目前证券交易中事前风控系统响应延时以毫秒计,高并发交易场景下的交易合规性检查存在瓶颈,急需一种技术能解决交易合规性检查的延时性问题,在交易参与人内部及交易所之间建立一个“安全阀”,将异常交易风险隔断在交易参与人内部,避免引发市场性风险。根据国内外证券市场的交易行为监管模式,加入事前交易行为监控是首选方案,同时必须考虑引入最先进的低延迟FPGA技术以降低对交易延迟的影响,降低对客户交易体验和效率的影响。

瑞尚FPGA纳秒级统一风控系统,是深圳市瑞尚信息科技有限公司研发的基于CPU+FPGA架构的实时风控产品,架构简洁、速度极致、高性能、高稳定、高可用,提供超低延迟统一风控平台。用 FPGA硬件技术对重点账户异常交易行为监控,在交易所和投资者之间建立一座更可靠更高效的桥梁,达到监管与交易的良好平衡。

瑞尚FPGA纳秒级统一风控产品,券商委托一旦触发异常交易等违规操作,统一风控系统将立即拦截,阻止异常交易委托报至交易所,避免券商发生违规交易。事前拦截,事后统计,全面支持券商统一风控需求,为券商客户提供最佳保障。

图1:瑞尚FPGA纳秒级统一风控系统方案示意图
 

FPGA纳秒级统一风控系统的五大优势:

跨柜台统一风控

券商内部通常会存在多个交易柜台,而目前常规风控都是集中在单一柜台内部,无法实现跨柜台统一风控。

瑞尚信息的FPGA纳秒级统一风控方案,支持最多7个交易柜台同时接入,全面适配不同交易接口。可实现券商0迁移成本,无缝集成到现有交易链路,轻松实现风险控制。

图2:联合风控方案示意图
 

纳秒级极速风控

证券市场,速度就是券商取胜的利器。

瑞尚信息FPGA纳秒级统一风控方案,基于FPGA硬件设计,充分发挥FPGA可编程、高度并行化、流式处理能力,将网络接入、TCP/IP协议解析、交易协议解码、风控检查等全面采用硬件实现,整个过程采用流式处理,无需软件干预。系统穿透延迟低于500ns,每秒可处理订单大于10万笔,为客户带来安全保障的同时,几乎不影响交易耗时和交易吞吐量,为客户带来极致体验。

图3:FPGA内部处理流程图
 

事前风控,多风控规则并行

目前市场上的风控类产品以事中预警居多,即事发过程中预警提示,而触发异常交易的委托已经报送到交易所。

瑞尚FPGA纳秒级统一风控方案的另一大特色就是:事前截拦。一旦触发异常交易等违规操作,系统会立即截拦,生成拒单报文给柜台,阻止异常交易委托报送到交易所,避免违规交易发生。

同时瑞尚FPGA纳秒级统一风控方案充分利用FPGA并行处理能力,内部同时实现对敲风控、集中度控制、交易量控制等多风控点,而不会带来系统延迟额外的增加。
 

实时监控,完备的系统监控系统

瑞尚FPGA纳秒级统一风控系统提供丰富的运维管理功能,上至系统和业务日志查询,下至电流电压级别的硬件监控,形成完备的监控管理体系,可实现一键式运维体验。
 

​系统高可用

纳秒级统一风控系统的高可用性是整个交易系统高可用性中的重要一环。主服务器故障发生时,能够短时间内自动连接到备用服务器上继续工作;主数据库故障发生时,备用数据库能够短时间获得完整数据,并且会话能很快重新连接到备用数据库上继续工作;应用系统和数据库服务器均能实现自动故障切换转移。

传统的裸露式交易方式置参与者于风险之中,这就使得高效的事前风险管理被普遍接纳变的至关重要。在高频交易中,优秀的风控管理策略需要同时包括事前风控和事后风控,只有在这样的多层保护下,市场和市场的参与者才能避免灾难的发生。

瑞尚信息的FPGA纳秒级统一风控系统性能稳定、并发处理机制、超低延迟以及可重置性强,为金融客户带来更多的收益,节约更多的成本。同时也可以有效提高机构用户的风控水平,不仅在交易侧能提高效率,在监管侧也有广阔的应用空间/场景。瑞尚信息将继续努力推动FPGA硬件加速技术在金融交易行业中形成行业业态,有效助力科技赋能金融的国家战略。